题目内容

下面对投资者的描述恰当的有：

A. 不同的投资者有不同的消费偏好
B. 不同的投资者的风险厌恶不同
C. 每个投资者面对的投资产品相同
D. 投资组合的种类有限

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考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年），股票的收益率预期为年化13%。则该期权的Delta值为:

A. 0.522
B. 0.590
C. 0.480
D. 0.600

实际中E(r_i)- r_f= α+β(E(r_M)- r_f)中α的存在，说法不恰当的是？

A. CAPM不再具有指导意义
B. CAPM假设太理想化
C. 为多因子模型的提出提供支持
D. α为市场套利提供思路

在第6题中，按照w1和w2进行组合，为了保持组合的Delta中性，应该如何操作？

A. 买入2800份标的资产
B. 卖出2800份标的资产
C. 买入2180份标的资产
D. 卖出2180份标的资产

Delta的定义是

A. 标的资产价格变动一美元，期权价格的变动
B. 期权价格变动一美元，标的资产价格的变动
C. 标的资产价格变动1%，期权价格变动的百分数
D. 标的资产价格波动率的变动