常见的利率类衍生品主要有（）
A. 利率远期
B. 利率期货
C. 利率期权
D. 利率互换
关于跨品种套利，以下说法正确的有（）
A. 在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在套利机会
B. —般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度
C. 当市场利率上升或下降时，长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅
D. 投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测，选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利
中国金融期货交易所5年期国债期货的交易代码不正确的有（）
A. IF
B. IE
C. TF
D. TE
设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（）
A. 购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）
B. 发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）
C. IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365^161）x100%=0.87%
D. 最后交割日计161天
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