中国金融期货交易所5年期国债期货的交易代码不正确的有（）
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设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（）
A. 购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）
B. 发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）
C. IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365^161）x100%=0.87%
D. 最后交割日计161天
以下关于转换因子的说法，正确的有（）
A. 是指各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例
B. 实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C. 在合约上市时由交易所公布
D. 其数值在合约存续期间不变
套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（）
A. 面值法
B. 实际成本法
C. 修正久期法
D. 基点价值法
如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式，不正确的有（）
A. 隐含回购利率=（期货报价x转换因子-交割日应计利息）-国债购买
B. 隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）+国债购买价格
C. 隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
D. 隐含回购利率=（期货报价/转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
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