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已知某个证券组合P在资本市场线上，且E(rP)＝20%，σP＝ 14%。又已知此时无风险资产收益率为6%，市场组合预期收益率 E(rM)＝27%，此时市场组合收益率标准差为( )。
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证券Q的β系数＝1.5，其在本月的实际收益率为19%，而同期无风险收益率为5%，市场预期收益率为15%，证券Q在当月的α系数应为( )。
根据第57题所提供的数据，在资本市场线(CML的坐标中，投资组合R( )。
假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%，在此情况下，一个β系数为1.4的股票，预期收益率为12%。后因经济整体向好，投资者提高市场预期收益率到15%，假设无风险收益率不变。该股票的预期收益率为( )。
已知A、B两证券的情况如下：A证券收益率标准差σA＝6%， B证券收益率标准差σB＝10%，A、B两证券间的协方差COV(rA，rB)＝-0.3%。A、B两证券的收益率变动呈现( )。
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