题目内容

国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（）

A. 转换期权
B. 时机期权
C. 看跌期权
D. 看涨期权

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对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（）

A. B=（F x C）一P
B=（P x C）一F
C. B=P-F
D. B=P-（F x C）

投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。Ⅰ适宜选择利率期货空头策略Ⅱ适宜选择利率期货多头策略Ⅲ利率期货价格将下跌Ⅳ利率期货价格将上涨

A. I、Ⅲ
B. I、IV
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、IV

以下选项属于跨市套利的有（）。I买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约Ⅱ卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约Ⅲ买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约IV卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约

A. II、III
B. I、II、III
C. II、III、IV
D. I、III、IV

7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元/吨和29475元／吨，则该套利者（）元。天然橡胶期货合约为每手10吨

A. 盈利7500
B. 盈利3750
C. 亏损3750
D. 亏损7500