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7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元/吨和29475元／吨，则该套利者（）元。天然橡胶期货合约为每手10吨

A. 盈利7500
B. 盈利3750
C. 亏损3750
D. 亏损7500

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对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的是（）。I套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为Ⅱ套期保值可以规避利率风险Ⅲ套期保值可以规避信用风险Ⅳ套期保值可以规避汇率风险

A. I、Ⅱ
B. II、IV
C. I、Ⅲ
D. Ⅲ、1V

现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（）I多头套期保值Ⅱ空头套期保值Ⅲ卖出套期保值IV买进套期保值

A. I、II、III
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. II、III

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值

A. 国债期货空头
B. 国债期货多头
C. 现券多头
D. 现券空头

股指期货合约的理论价格的计算公式为（）

A. F＝Se（r-q）（T-t）
B. F＝Se（r-q）t
C. F＝Ser（T-t）
D. F＝Se（r-q）（T+t）