题目内容

假设面值为1000元、票面利率为6%的永久公债，每年付息一次，如果投资者的预期年收益率是10%，那么该债券的内在价值是多少？

A. 400
B. 500
C. 600
D. 700

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A. 162.7
B. 182.7
C. 192.7
D. 200.7

A. 久期实际上只考虑了收益率曲线平移的情况。
B. 久期方法只考虑了债券价格变化与到期收益率变化之间的非线性关系。
C. 久期的计算中，对所有的现金流都采用同一个折现率。
D. 利率期限结构是平坦的。

A. 实际情况是，债券价格变化与到期收益率变化之间的关系不是线性的。而是一种凸性关系。
B. 债券价格对利率敏感性的一阶估计。
C. 债券价格相对利率变化的灵敏度的指标。
D. 对债券久期估计的误差进行有效的校正。

A. 凸性越大，风险较小
B. 凸性越大，风险越大
C. 凸性越大，价格收益曲线的曲度就越大。
D. 凸性越小，价格收益曲线的曲度就越小。