题目内容

关于“债券久期”的缺陷描述不正确的是？

A. 久期实际上只考虑了收益率曲线平移的情况。
B. 久期方法只考虑了债券价格变化与到期收益率变化之间的非线性关系。
C. 久期的计算中，对所有的现金流都采用同一个折现率。
D. 利率期限结构是平坦的。

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A. 实际情况是，债券价格变化与到期收益率变化之间的关系不是线性的。而是一种凸性关系。
B. 债券价格对利率敏感性的一阶估计。
C. 债券价格相对利率变化的灵敏度的指标。
D. 对债券久期估计的误差进行有效的校正。

A. 凸性越大，风险较小
B. 凸性越大，风险越大
C. 凸性越大，价格收益曲线的曲度就越大。
D. 凸性越小，价格收益曲线的曲度就越小。

A. 越不利
B. 越有利
C. 没有关系
D. 无法判断

A. 凸性大的债券价格增加幅度较大，凸性小的债券价格增加幅度较小。
B. 凸性大的债券价格减少幅度较小，凸性小的债券价格减少幅度较大。
C. 凸性大的债券价格增加幅度较小，凸性小的债券价格增加幅度较大。
D. 凸性大债券的风险小，凸性小债券的风险大。