根据CAPM模型，下列说法错误的是（）
A. 股票或资产组合所获得的风险溢价当阿尔法增大时增加
B. 股票或资产组合所获得的风险溢价当阿尔法减小时增加
C. 股票或资产组合所获得的风险溢价当贝塔值增大时增加
D. 股票或资产组合所获得的风险溢价当贝塔值减小时增加
对一个充分分散化的资产组合，唯一剩余的风险就是系统风险。
A. 对
B. 错
当一个证券的价格为公平市价(价格与风险相匹配)时，阿尔法为零
A. 对
B. 错
CAPM模型假设所有的投资者都是价格的接受者，而且都有相同的持有期，但是有资本所得税或交易成本。
A. 对
B. 错
微信支付 
支付宝支付