题目内容

根据CAPM模型，下列说法错误的是（）

A. 股票或资产组合所获得的风险溢价当阿尔法增大时增加
B. 股票或资产组合所获得的风险溢价当阿尔法减小时增加
C. 股票或资产组合所获得的风险溢价当贝塔值增大时增加
D. 股票或资产组合所获得的风险溢价当贝塔值减小时增加

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对一个充分分散化的资产组合，唯一剩余的风险就是系统风险。

A. 对
B. 错

当一个证券的价格为公平市价(价格与风险相匹配)时，阿尔法为零

A. 对
B. 错

CAPM模型假设所有的投资者都是价格的接受者，而且都有相同的持有期，但是有资本所得税或交易成本。

A. 对
B. 错

证券市场线是通过市场组合的资本配置线。

A. 对
B. 错