题目内容

根据CAPM模型，我们可以知道( )。

A. 高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B. 所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C. 一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D. 一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小

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已知某个证券组合P在资本市场线上，且E(r_P)＝20%，σ_P＝ 14%。又已知此时无风险资产收益率为6%，市场组合预期收益率 E(r_M)＝27%，此时市场组合收益率标准差为( )。

A. 28%
B. 25%
C. 2l%
D. 30%

证券Q的β系数＝1.5，其在本月的实际收益率为19%，而同期无风险收益率为5%，市场预期收益率为15%，证券Q在当月的α系数应为( )。

A. 2%
B. 1%
C. 0%
D. -1%

根据第57题所提供的数据，在资本市场线(CML的坐标中，投资组合R( )。

A. 在CML上方
B. 在CML上方
C. 在CML下方
D. 无法判断与CML的关系

假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%，在此情况下，一个β系数为1.4的股票，预期收益率为12%。后因经济整体向好，投资者提高市场预期收益率到15%，假设无风险收益率不变。该股票的预期收益率为( )。

A. 20%
B. 19%
C. 18%
D. 16%