题目内容

根据以下表格回答 75～77 题：
商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法 5C、5P 针对企业 CAMEL (a) 信用评分法 Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业 (b) 针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型 RiskCalc模型 (C) Credit Monitor模型适用于上市公司 KPMG风险中性定价模型 N/A 死亡率模型 N/A
第 75 题在下表中，(a)处可以填入（）。

A. 针对上市企业
B. 针对非上市企业
C. 针对金融机构
D. 针对企业和金融机构

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A. (b)处模型对应的是ZETA模型
B. (b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确
C. (b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债
D. (b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产

A. (C)处应填人“适用于上市公司”
B. (C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. (C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. (C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

A. RAROC=(收入－预期损失－其他各项费用)/N管资本
B. RAROC=(收益－非预期损失－其他各项费用)/监管资本
C. RAROC=(收益－预期损失－其他各项费用)/经济资本
D. RAROC=(收益－非预期损失－其他各项费用)/经济资本

A. 1和2.33
B. 2和1.33
C. 1和1.33
D. 2和2.33