题目内容

以下关于(C)处的说法，正确的是（）。

A. (C)处应填人“适用于上市公司”
B. (C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. (C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. (C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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A. RAROC=(收入－预期损失－其他各项费用)/N管资本
B. RAROC=(收益－非预期损失－其他各项费用)/监管资本
C. RAROC=(收益－预期损失－其他各项费用)/经济资本
D. RAROC=(收益－非预期损失－其他各项费用)/经济资本

A. 1和2.33
B. 2和1.33
C. 1和1.33
D. 2和2.33

A. 过分依赖于外部评级
B. 没有考虑到不同资产间的相关性
C. 对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D. 与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

A. 借款人的真实收入状况难以掌握
B. 借款人有意欺诈
C. 贷款购买的商品质量有问题或者价格下跌导致消费者不愿履约
D. 抵押权益实现困难
E. 借款人的偿债能力有可能不稳定