题目内容

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。

A. 缺口分析
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 久期分析

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产品线的β因子不等于12%。

A. 零售银行业务
B. 代理服务
C. 资产管理
D. 零售经纪

是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。

A. 风险指标
B. 风险诱因
C. 绩效测词
D. 因果模型

假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法

商业银行的()是商业银行为实现经营管理目标，通过制订并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

A. 风险控制
B. 风险管理
C. 内部控制
D. 公司治理