题目内容

假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法

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商业银行的()是商业银行为实现经营管理目标，通过制订并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

A. 风险控制
B. 风险管理
C. 内部控制
D. 公司治理

我们把使得远期合约价值()的交割价格称为远期价格。

A. 不等于零
B. 小于零
C. 大于零
D. 等于零

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是()。

A. 对常规信息进行定期报告
B. 至少每年准备一次
C. 仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
D. 定期报告的

数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。

A. 内部
B. 业务
C. 风险
D. 外部