题目内容

现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（）I多头套期保值Ⅱ空头套期保值Ⅲ卖出套期保值IV买进套期保值

A. I、II、III
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. II、III

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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值

A. 国债期货空头
B. 国债期货多头
C. 现券多头
D. 现券空头

股指期货合约的理论价格的计算公式为（）

A. F＝Se（r-q）（T-t）
B. F＝Se（r-q）t
C. F＝Ser（T-t）
D. F＝Se（r-q）（T+t）

某投资者以65000元吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。I 1000Ⅱ1500Ⅲ2000Ⅳ2500

A. I、Ⅱ
B. I、Ⅲ
C. Ⅱ、IV
D. Ⅲ、IV

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（）。I当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利Ⅱ当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利III当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利

A. I、II、III
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. I、II