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夏普比率越大的组合，市场风险越大

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根据风险平价模型模型，期望收益率越高的资产，投资权重应越大

甲是一个风险厌恶的投资者,乙的风险厌恶程度小于甲,因此 ( )

A. 对于相同风险,乙和甲要求相同的收益率
B. 对于相同的收益率,甲比乙忍受更高的风险
C. 对于相同的风险,甲比乙要求较低的收益率
D. 对于相同的收益率,乙比甲忍受更高的风险

某风险资产组合60%的概率获得15%的收益,40%的概率获得5%的收益;国库券可以获得6%的收益率,则风险资产组合的风险溢价是( )

A. 11%
B. 9%
C. 5%
D. 1%

无风险利率为0.07,市场组合的期望收益率为0.15;证券X期望收益率为0.12,贝塔值为1.3,那么你应该( )

A. 买入X,因为它的当前价格被高估了
B. 卖空X,因为它的当前价格被高估了
C. 卖空X,因为它的当前价格被低估了
D. 买入X,因为它的当前价格被低估了