题目内容

某风险资产组合60%的概率获得15%的收益,40%的概率获得5%的收益;国库券可以获得6%的收益率,则风险资产组合的风险溢价是( )

A. 11%
B. 9%
C. 5%
D. 1%

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无风险利率为0.07,市场组合的期望收益率为0.15;证券X期望收益率为0.12,贝塔值为1.3,那么你应该( )

A. 买入X,因为它的当前价格被高估了
B. 卖空X,因为它的当前价格被高估了
C. 卖空X,因为它的当前价格被低估了
D. 买入X,因为它的当前价格被低估了

以获得阿尔法收益为主要目标的基金为( )

A. 被动管理型基金
B. ETF基金
C. 中性策略基金
D. 股票型基金

4.有两个股票，期望收益率分别为13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2，个别风险标准差分别为20%和15%，如果由这两个股票构成等权重组合，则组合的贝塔值为，非系统风险标准差为 %。

3.某基金投资于两个策略，策略A的期望收益率为8%，收益率标准差30%，策略B的期望收益率为12%，收益率标准差为40%，两个策略的相关系数为0。根据风险平价模型，策略A的权重是，策略B的权重是，结果保留两位小数。