如果回归模型的随机误差项违背了同方差假定,则回归参数的普通最小二乘估计量是( )
A. 无偏的,但不是有效的
B. 无偏的,且有效的
C. 有偏的,且不是有效的
D. 有偏的,但有效的
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当DW=4时,说明( )
A. 不存在一阶自相关
B. 不能判断是否存在一阶自相关
C. 存在完全的正的一阶自相关
D. 存在完全的负的一阶自相关
狭义的模型设定误差不包括( )
A. 模型中遗漏了重要的解释变量
B. 模型中包含了不重要的解释变量
C. 模型中有关随机误差项的假设有误
D. 模型函数形式设定有误
在异方差的检验方法中,正确的是( )
A. 图示法
B. DW检验法
C. White检验法
D. VIF检验法
E. Park检验
以下关于多重共线性的说法,正确的是( )
A. 在严重近似多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量
B. 多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善
C. 虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测
D. 如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性
E. 经济变量间存在相关的共同变化趋势是多重共线性产生的重要原因
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