题目内容

假设某项目的一次性初始投入为10000元。项目为期四年，之后各年的现金流入分别为3000元，5000元，3000元，2000元。已知，一年期到四年期的零息债券率分别为3%， 5%， 8%和10%。那么该项目的净现金值NPV为多少元?

A. 1195.25
B. 1200.40
C. 800.38
D. 1400.03

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假定某一标的资产的期权组合为Delta中性，其Gamma值为-10000。情形一：标的资产在一较短时间内的变化为+3；情形二：标的资产在一较短时间内的变化为-3。仅考虑Delta和Gamma对组合价值变动的影响，忽略高阶项。那么情形一和情形二中，期权组合的价值变动分别为：

A. 90000，-90000
B. -90000，-90000
C. -45000，-45000
D. -45000，45000

利用Black-Scholes 期权定价模型计算： SO = $70; X = $70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率). 到期前不会分红. 则期权价格为 _______

A. $6.16
B. $5.16
C. $0.00
D. $4.16

一个swap是有市场需求的理由是

A. swap无信用风险
B. swap没有交易成本
C. swap增加了利率风险
D. swap给合约参与者提供了一个便捷的途径来重构资产负债表

关于商品期货定价错误的是

A. 必须和即期价格相关
B. 包含持有成本
C. 在到期的时候趋向于即期价格
D. 在到期前价格可以为负