利用Black-Scholes 期权定价模型计算： SO = $70; X = $70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率). 到期前不会分红. 则期权价格为 _______
A. $6.16
B. $5.16
C. $0.00
D. $4.16
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一个swap是有市场需求的理由是
A. swap无信用风险
B. swap没有交易成本
C. swap增加了利率风险
D. swap给合约参与者提供了一个便捷的途径来重构资产负债表
关于商品期货定价错误的是
A. 必须和即期价格相关
B. 包含持有成本
C. 在到期的时候趋向于即期价格
D. 在到期前价格可以为负
关于互换合约错误的是
A. 允许合约参与者在一个或者未来多个时间点交换现金流
B. 允许合约参与者重构资产负债表
C. 允许公司把固定利率转化成浮动利率
D. 不可避免地增加成本
如果一个股票指数的期货合约价格被高估了，那么你怎么挖掘套利机会
A. 同时卖空期货合约和指数中的股票
B. 同时卖空期货合约并买入指数中的股票
C. 同时买入期货合约和指数中的股票
D. 同时买入期货合约并买出指数中的股票
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