商业银行中风险管理总监应当是商业银行董事会成员，同时担任商业银行副总裁或以上职务。（）
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承担和管理风险是商业银行的基本职能。商业银行通过吸收和承担客户不愿意承担的冈险，成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象。（）
监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（）。
A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B. 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C. 在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
D. 如果是银行自行开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并独立于交易前台的第三方进行
E. 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来
计人交易账户的头寸应当满足的基本要求，说法不正确的是（）。
A. 交易账户中的项目通常按历史成本计价
B. 具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略
C. 具有明确的头寸管理政策和程序
D. 具有明确的，与银行交易策略－致的监控头寸的政策和程序
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（）。
A. 用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B. 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C. 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D. 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E. 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
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