根据第43题所提供的数据，A、B两证券的相关系数ρAB为( )。
A. -0.3
B. -0.6
C. -0.5
D. -0.8
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现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρAB应该为( )。
A. ρAB＝1
B. ρAB＝0.5
C. ρAB＝0
D. ρAB＝-0.5
沪深300指数1年内上涨36%，某股票同期上涨54%，该股票β值为( )。
A. 2
B. 1.8
C. 1.5
D. 2.5
在对不同的证券或证券组合进行比较时，通常以( )作为依据。
A. 证券的报价与预期收益率
B. 证券的预期收益率与收益率的标准差
C. 证券的报价与收益率的标准差
D. A、B、C三个因素都要考虑
根据CAPM模型，我们可以知道( )。
A. 高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B. 所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C. 一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D. 一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
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