考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8；因素1的风险溢价为4%，无风险利率为6%。若不存在套利机会，则因素2的风险溢价为：
A. -6%
B. 6.5%
C. 5.5%
D. 6.9%
下列说法最恰当的是：
A. 市场有效意味着价格是未来价格的预期
B. 动量效应的存在支持弱有效市场假说
C. 价格是价值的唯一反映
D. 内幕信息一定可以获利
关于名义利率与真实利率的说法，不正确的是（）
A. 名义利率是包含了通胀因素的利率
B. 真实利率可分解为纯时间价值和风险溢价
C. 资本的预期收益率越高，真实利率越高
D. 对当前消费越偏好，所要求的时间价值越高，利率越低
对状态价格的理解正确的是：
A. 状态价格反映价格因素和概率因素
B. 状态价格就是市场价格
C. 状态价格只反映价格因素
D. 状态价格只反映概率因素
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