考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8；因素1的风险溢价为4%，无风险利率为6%。若不存在套利机会，则因素2的风险溢价为：
A. -6%
B. 6.5%
C. 5.5%
D. 6.9%
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下列说法最恰当的是：
A. 市场有效意味着价格是未来价格的预期
B. 动量效应的存在支持弱有效市场假说
C. 价格是价值的唯一反映
D. 内幕信息一定可以获利
关于名义利率与真实利率的说法，不正确的是（）
A. 名义利率是包含了通胀因素的利率
B. 真实利率可分解为纯时间价值和风险溢价
C. 资本的预期收益率越高，真实利率越高
D. 对当前消费越偏好，所要求的时间价值越高，利率越低
对状态价格的理解正确的是：
A. 状态价格反映价格因素和概率因素
B. 状态价格就是市场价格
C. 状态价格只反映价格因素
D. 状态价格只反映概率因素
MM理论的基本假设不包含下列哪项？
A. 企业不缴纳所得税
B. 企业总资产固定
C. 无交易成本
D. 企业发行的负债无风险
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