套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（）
A. 面值法
B. 实际成本法
C. 修正久期法
D. 基点价值法
如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式，不正确的有（）
A. 隐含回购利率=（期货报价x转换因子-交割日应计利息）-国债购买
B. 隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）+国债购买价格
C. 隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
D. 隐含回购利率=（期货报价/转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
附息国债的付息方式是在债券期满之前，可以按照票面利率（）付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付
A. 每个月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
“国债期货交割结算价x转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（）
A. 转换后该国债的价格（净价）
B. 国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）
C. 可交割国债的出让价格
D. 发票价格
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