根据第43题所提供的数据，如果某个基金经理，选择将全部资金平均地投资于上述A、B两证券，那么该基金投资组合的收益率标准差为( )。
A. 0.09%
B. 0.19%
C. 1.9%
D. 0.79%
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按以下数据计算投资组合风险。 σAB＝0.0008 σBC＝-0.0008 σAC＝-0.00192 χA＝0.2 χB＝0.3 χC＝0.5该投资组合的标准差为( )。
A. 0.88%
B. 0.65%
C. 0.77%
D. 0.99%
下列关于投资者效用无差异曲线的说法中，正确的说法是( )。
A. 无差异曲线位置越高，表示投资者获得的效用满足程度越高
B. 两条无差异曲线可能会在某点相交
C. 投资者对风险越厌恶，无差异曲线越平坦
D. 风险中立者的无差异曲线是一组平行于纵轴的直线
根据第43题所提供的数据，A、B两证券的相关系数ρAB为( )。
A. -0.3
B. -0.6
C. -0.5
D. -0.8
现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρAB应该为( )。
A. ρAB＝1
B. ρAB＝0.5
C. ρAB＝0
D. ρAB＝-0.5
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