某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元
A. 3.2
B. 0
C. 1.8
D. 0.89
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空头对敲是指同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）
A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入＝执行价格－股票价格
C. 如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入＝股票价格－执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（）元
A. 41.82
B. 41
C. 40.20
D. 42.52
看涨期权的执行价格50元，标的股票现行市价45元，期权价格6元，则下列说法正确的有（）
A. 该期权属于实值期权
B. 该期权内在价值为0
C. 该期权时间溢价6元
D. 该期权时间溢价5元
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）
A. 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B. 抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C. 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D. 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费
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