某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（）元
A. 41.82
B. 41
C. 40.20
D. 42.52
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看涨期权的执行价格50元，标的股票现行市价45元，期权价格6元，则下列说法正确的有（）
A. 该期权属于实值期权
B. 该期权内在价值为0
C. 该期权时间溢价6元
D. 该期权时间溢价5元
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）
A. 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B. 抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C. 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D. 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费
下列关于期权的说法中，不正确的是（）
A. 对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额
B. 对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
C. 如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
D. 期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”
（2009新制度）应用市盈率模型评估企业的股权价值，在确定可比企业时需要考虑的因素有（）
A. 收益增长率
B. 销售净利率
C. 未来风险
D. 股利支付率
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