题目内容

某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，据此回答下列两题（精确到小数点后两位）。该国债的理论价格为（）元

A. 98.35
B. 99.35
C. 100.01D

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

A. 历史数据
B. 隐含波动率
C. 无风险收益率
D. 资产收益率

A. 全部阶段
B. 特定阶段
C. 前面阶段
D. 后面阶段

A. 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B. 标的资产的价格波动率为常数
C. 无套利市场
D. 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

A. 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B. 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D. 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化