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下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()

A. 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B. 标的资产的价格波动率为常数
C. 无套利市场
D. 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

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下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()

A. 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B. 如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D. 当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成

A. 融资利息
B. 仓储费用
C. 风险溢价
D. 持有收益

远期或期货定价的理论主要包括()

A. 无套利定价理论
B. 二叉树定价理论
C. 持有成本理论
D. B-S-M定价理论

对二叉树模型说法正确的是()

A. 模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B. 模型思路简洁、应用广泛
C. 步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D. 当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

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