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16.某基金平均收益率12%,贝塔值0.8,收益率标准差18%,指数平均收益率12%,无风险资产收益率4%,收益率标准差20%。对该基金进行业绩评价:詹森测度为 ,特雷诺测度为 ,夏普测度为 ,评估比率为。以上均用小数表示,保留3位小数。(每空2分,共8分)

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14.某基金投资于两个策略,策略A的期望收益率为8%,收益率标准差20%,策略B的期望收益率为12%,收益率标准差为30%,两个策略的相关系数为0.5。根据风险平价模型,策略A的权重是 ,策略B的权重是 ,结果保留两位小数。(每空3分,共6分)

在市场处于均衡条件下,股票1的期望收益率为19%,贝塔值为1.7;股票2的期望收益率为14%,贝塔值为1.2。假设CAPM成立,则市场组合的期望收益率为______ %。

如果CAPM成立,无风险利率3%,市场组合期望收益率10%,贝塔0.8,该证券的期望收益率为______ (8.6)%。

某组合由30%的货币基金和70%的股票基金构成,股票基金贝塔为0.8,则组合的贝塔为______ 。