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下列关于价差交易的说法，正确的有（）。I若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利Ⅱ建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格III某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利IV在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

A. I、II、III
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. I、III、IV

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—般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（）。I价值相等Ⅱ月份相同或相近Ⅲ买卖方向对应IV品种相同

A. I、II、III
B. II、III、IV
C. I、II、IV
D. I、III、IV

（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头

A. I、Ⅲ
B. I、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）．I当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价Ⅱ当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价III交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价IV交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

A. I、II、III
B. I、II、IV
C. I、III、IV
D. II、IV

下列有关期现套利的说法正确的有（）。I期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费Ⅲ当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现Ⅳ当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利

A. I、Ⅲ
B. Ⅲ、IV
C. Ⅱ、Ⅲ、IV
D. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ