题目内容

利率期货的空头套期保值者（）

A. 为了防止未来融资利息成本相对下降
B. 为了防止未来融资利息成本相对上升
C. 持有固定收益债券，为规避市场利率下降的风险
D. 持有固定收益债券，为规避市场利率上升的风险

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沪深300指数期货合约的交割方式为（）

A. 实物和现金混合交割
B. 期转现交割
C. 现金交割
D. 实物交割

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利

A. 590
B. 600
C. 610D

在期货市场中买入套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现（）

A. 净亏损
B. 净盈利
C. 盈亏平衡
D. 盈亏相抵

假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）

A. 卖出股指期货合约，买进指数成分股
B. 卖出指数成分股，买进股指期货合约
C. 卖出指数成分股，买进无风险债券
D. 卖出无风险债券，买进股指期货合约