中国人民银行从2005年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”。（）
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某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为（）。
A. 0.04
B. 0.10
C. 0.14
D. 0.20
以下关于期权价值说法，分析正确的是（）。
A. 期权价值包括内在价值和时间价值两部分
B. 价内期权与平价期权的内在价值为零
C. 期权的价值可能与其时间价值相等
D. 期权的价值可能大于其时间价值
E. 在到期日，期权的价值等于其内在价值
某银行在2007年其正常类贷款为75亿元人民币，关注类贷款为18亿元人民币，次级类贷款为4亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良90贷款率为（）。
A. 5%
B. 10%
C. 7%
D. 17%
商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（）。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C. 大多数模型不能计算非交易业务中的风险
D. 不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
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