题目内容

已知现货价格为10元/股，以该现货为标的资产的欧式看涨期权3个月后到期，无风险利率为3%（连续复利），该期权有不同执行价格，则哪个执行价格下该期权的时间价值最大？

A. 执行价格为11元/股
B. 执行价格为12元/股
C. 执行价格为13元/股
D. 执行价格为14元/股

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不论何种类型期权，以下均可导致其价格上升的是（）。

A. 标的资产价格上升
B. 执行价格上升
C. 标的资产价格波动率上升
D. 无风险利率上升

某一股票看跌期权，期限3个月，股票无收益，执行价格为50元/股，你愿意支付的期权费（期权价格）最大是多少（选最接近的一个）（）。

A. 100元
B. 55元
C. 50元
D. 5元

期权价格下限实际上就是（）。

A. 期权费
B. 期权内存价值
C. 期权时间价值
D. 现货价格
E. 执行价格

某美式看涨期权，标的资产无收益，期权3个月后到期，对期权多头而言，以下说法正确的是（）

A. 该期权可以在到期前任一交易日执行
B. 应该持有至到期再决定是否行权
C. 只能在到期日才能行权
D. 其他条件相同的情况下，该期权内在价值与欧式看涨期权相同