题目内容

某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）

A. 在第二天买入3手7月LME铜期货合约
B. 同时卖出3手1月LME铜期货合约
C. 同时买入3手7月LME铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月LME铜期货合约

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

以下有关沪深300合约说法错误的是（）

A. 合约的报价单位为指数点
B. 手续费标准为成交金额的千分之零点五
C. 最低交易保证金为合约价值的8%
D. 每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10%

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司

A. 30
B. 20
C. 10D

若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权;同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌欺权。则该投资者的最大收益是（）点

A. 300
B. 100
C. 500D

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份

A. 21
B. 30
C. 80D