题目内容

由两个证券构成一个投资组合,证券A的期望收益率为10%,标准差为25%,权重0.6;证券B的期望收益率为8%,标准差为20%,权重0.4。两个证券的相关系数为0.3。组合的期望收益率为 %,收益率标准差为 %。(每空2分,共4分)

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市场上股票型基金的期望收益率为13%,标准差为25%,债券型基金的期望收益率为6%,标准差为10%,它们的相关系数为0.3,无风险利率为3%。由它们构造一个夏普比率最大的组合,夏普比率为______ 。保留两位小数。

假设无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为13%,标准差为23%,资本市场线的斜率是为______ 。保留两位小数。

2.根据某基金季度收益数据计算该基金的詹森测度值为0.4,夏普测度值为0.6,则该基金年度收益率的詹森测度值为 ,夏普测度值为。

证券1的贝塔值为0.8,证券2的贝塔值为1,指数的收益率标准差为30%,则证券1和证券2的协方差为______ 。