欧先生2015年以300万元的价格购入一处房产，同时与房地产商签订了一项合约 。合约赋予欧先生享有在2017年6月26日或者此前的任何时间，以380万元的价格将该房产出售给（）
A. 此权利为美式看涨期权
B. 此权利为欧式看涨期权
C. 此权利为美式看跌期权
D. 此权利为欧式看跌期权
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下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）
A. 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B. 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C. 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为（）元
A. 20
B. －20
C. 180
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12% 。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2 .88%，则下列说法中正确的是（）
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的是（）
A. 不管是保护性看跌期权，还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票
B. 空头对敲适用于预计标的资产的市场价格稳定的情况
C. 对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权
D. 多头对敲适用于预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动的情况
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