根据马科维茨投资组合原理，根据下列数据，投资者应选择( )。 A股票RA＝0.5 σA＝21.91% B股票RB＝0.5 σB＝9.22% C股票RC＝0.6 σC＝9.22%
A股票
B. C股票
C. B股票
D. B股票与C股票均可
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求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。
A. 切点
B. 交点
C. 重叠线
D. 重叠点
当一个上市公司的经营已摆脱困境，人们还低估其价值，这称之为( )。
A. 反应不足
B. 过度反应
C. 框定依赖
D. 信息扭曲
下列投资品种的风险可视为零的有( )。
A. 扣除通货膨胀影响的短期国债
B. 沪深300指数型基金
C. 银行所承兑的5万美元商业票据
D. 未来3个月后到期的石油期货协议
反映证券间相关程度的指标是( )指标。
A. 预期收益率
B. 收益率的标准差
C. 收益率的方差
D. 收益率的协方差
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