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一个股指的当前价格为350,无风险利率为年率10%(连续复利),股指的股息收益率为年率4%,6个月的期货价格为( )美元.

A. 360.66
B. 367.94
C. 357.07
D. 375.38

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假定今天为2013年5月5日,一个在2024年7月27日到期,券息率为12%的政府国债报价为110-17,这一债券的现金价格为( )美元.

A. 110.53
B. 113.78
C. 113.80
D. 113.53

一个无股息股票的看涨期权的期限为4个月,行使价格为25美元,股票的当前价格为28美元,无风险利率为年率8%,期权的下限为( )美元.

A. 0
B. 28
C. 3
D. 3.66

在风险中性世界里,股票的预期回报为 .

Black-Scholes-Merton股票期权定价模型对于1年后股票价格概率分布的假设是______ .