题目内容

下列关于看涨权的说法，不正确的是（）

A. 当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B. 标的物价格波动率越高，期权价格越高
C. 市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D. 执行价格越低，时间价值越高

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

看涨期权也称（）

A. 认沽权
B. 认购权
C. 行权
D. 收益权

甲公司于3年前发行了可转换债券，期限为10年，该债券面值为1000元，票面利率为8%，市场上相应的公司债券利率为10%，假设该债券的转换比率为20，当前对应的每股股价为44.5元，则该可转换债券当前的底线价值为（）元

A. 90
B. 877.11
C. 902.67D

期权价格由（）两部分组成

A. 时间价值和内涵价值
B. 时间价值和执行价格
C. 内涵价值和执行价格
D. 价格和权利金

某投资者在3月份以5美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权.又以6美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元/盎司卖出1份8月份黄金期货台约.则该投资者的最大获利是（）美元/盎司

A. 2
B. 402
C. 1D