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下列关于资本资产定价模型与套利定价理论异同的说法中，正确的是( )。

A. 在预期收益率和系统性风险的关系上，CAPM与APT的结论是一致的
B. 在APT中，并没有必要指出共同因素是什么及到底有多少种共同因素
C. APT也假定投资者必须按均值一方差准则作出投资决策
D. CAPM与APT都假定市场是有效的，任何资产定价都始终处于均衡状态

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A. 经济景气循环风险、通货膨胀风险及利率风险都属于系统性风险
B. 系统性风险仅对某些特定的证券有影响
C. 非系统性风险可以通过投资组合分散化来消除
D. 当多个负相关的证券组合时，所有风险都得到了分散与消除

A. 可行域的右半边边界构成了其有效边界
B. 有效边界上的所有点一定是在收益水平确定的情况下，可行域中方差最小的点
C. 最小方差组合点是所有投资者在有效边界上的最佳选择点
D. 有效边界是位于最小方差组合点以上的一段曲线

A. 无风险资产的β系数等于-1
B. 某证券的β系数大小，描述了其收益率波动相对市场组合收益率波动的敏感性
C. 总体风险越大的证券，其β系数也就越大
D. 某个投资组合的β系数等于其中各个证券β系数的加权平均值

A. 同一投资者会同时购买彩票与保险两种风险与收益完全矛盾的资产
B. 大多投资者经常在市场大跌后割肉，在市场大涨后才建仓
C. 投资者较青睐曾经给自己带来盈利的股票，而规避曾经给自己带来损失的股票
D. 经营业绩较好的公司其股价表现也相对较好