题目内容

某个投资者的头寸包括100,000美元投资于加拿大政府债券期货合约（CGB），100,000美元投资于加拿大股指期货合约（SXF）。这两项资产的年波动率分别是5%和20%，它们之间的相关系数为－0.50.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为（）

A. 7.2%
B. -7.2%
C. 7.69%
D. -7.69%

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