题目内容

关于ARCH检验,说法正确的是()

ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性
B. ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型
C. Eviews软件可以直接进行ARCH检验
D. ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型

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古典回归模型假定中的随机误差项的方差等于常数的假定被破坏,则称模型出现了____。

若模型出现了异方差性,则t检验可靠性____。

用截面数据建立计量经济模型,随机误差项往往存在____。

戈德菲尔德-匡特检验(G-Q)适用于检验________异方差、且样本容量较大的情况。