ARMA(p,q)模型适用于哪种时间序列数据的建模
A. 平稳非白噪声序列
B. 平稳白噪声序列
C. 非平稳非白噪声序列
D. 非平稳白噪声序列
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平稳序列必须满足：每个特征根的绝对值都（）1
A. 大于
B. 小于
C. 等于
任何一个平稳时间序列都可以视为一个p阶其次线性差分方程。
Wold分解定理表明，一个离散平稳时间序列可以分解为
A. 确定性平稳序列
B. 确定性非平稳序列
C. 随机性平稳序列
D. 随机性非平稳序列
E. 历史序列值的线性组合
F. 每个时期加入的新的随机信息
平稳时间序列的理论基础是
A. Wold分解定理
B. Cramer分解定理
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