题目内容

与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权规避标的资产价格风险具有的特征有（）

A. 初始投入低，杠杆效用大
B. 初始投入高，杠杆效用小
C. 当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本
D. 如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

期权具备的特性是（）

A. 发行量有限
B. 权利义务不对等
C. 盈亏非线性
D. 高杠杆性

对期权的理解正确的有（）

A. 期权的买方有不行权的权利
B. 期权的买方需缴纳保证金
C. 期权交易是一种权利的买卖
D. 期权的买方到期必须买进标的物

某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755．00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750．00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是f）美元（）

A. 盈利1250
B. 亏损1250
C. 盈利500
D. 亏损625

某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期，执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易从策略中承受的最大可能的损失是（）

A. 10600美元
B. 无限大
C. 9400美元
D. 600美元