从银行业的发展历程来看，银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、（）三个主要发展阶段
A. 违约概率模型
B. 线性概率模型
C. Logit 模型
D. Probit 模型
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）
A. 0.06
B. 0.144
C. 0.12美元
D. 0
（）的范围包括信用违约互换、总收益互换等
A. 信用衍生工具
B. 预期损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失
（）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据
A. 违约频率
B. 违约概率
C. 盈利能力比率
D. 效率比率
内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限
A. 风险因子计量
B. 资信评估
C. 债项评级
D. 组合限额
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