题目内容

典型的组合信用模型通常采用()法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

A. 资产分组
B. 集中度指标
C. 蒙特卡罗模拟
D. 历史损失数据均值与方差替代

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

A. 处理该笔贷款所花费的成本
B. 由于贷款可能发生违约所导致的成本
C. 资本金要求所带来的成本
D. 客户的规模

监控和报告风险不包括()。

A. 财务报表不充分
B. 不合适合同条款
C. 违反数据保护、隐私保护法及相关法规
D. 会计记录错误，数据缺乏

下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是()。

A. 统计模型
B. 压力测试
C. 情景分析
D. 历史模拟

经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就()。

A. 不变
B. 越低
C. 越高
D. 无法判断