下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能计量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险计量的结果受制于历史周期的长度
E. 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。
A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估
以下属于担保方式的有（）。
A. 保证
B. 质押
C. 抵押
D. 留置
E. 定金
商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（）等非财务因素。
A. 管理者的品德与诚信度
B. 行业的周期性
C. 企业现金流量
D. 技术进步
E. 产品风险
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。
A. 如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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